El documental estaba basado en la obsesión de un excéntrico francés llamado Terry Guetta que según afirmaciones del representante del artista de Bristol "intentó hacer una película sobre Banksy. Todo en ella es verdad, en especial las escenas en las que todos mentimos" tratando de descubrir la identidad de Banksy, un secreto guardado como oro en paño desde hace mucho tiempo, y que también es un retrato del arte callejero no sólo del artista del stencil.
El nombre de la cinta, "Exit Through the Gift Shop", hace referencia a que las salidas de las exposiciones suelen ser por la tienda de regalos de los museos y está dirigida por el propio Banksy y narrada por el actor galés Rhys Ifans (Notting Hill), amigo del artista. La veracidad de la cinta es algo que hasta el mismísimo director del festival, John Cooper, se cuestiona pero declara que la extravagancia de la misma hace que sea una delicia que no fue reflejada en el programa oficial de Sundance ya que "su estreno era un secreto muy bien guardado".
Por último, destacar que incluye entrevistas con varios grafiteros como Shepard Fairey o el propio Banksy (será la primera vez que se oirá en público la voz de este último) del que ya es conocido su celo por el anonimato como imagen de marca.
